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基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 卢志义 著书籍详细信息

  • ISBN:9787310062225
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2022-03
  • 页数:178
  • 价格:25.20
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分

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内容简介:

本研究以大数据时代的保险风险管理为背景,以现代风险管理与精算理论为基础,采用广义线性模型及其扩展模型,并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果,探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括:(1)引言;(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介;(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计;(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计;(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计;(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计;(7)结论。

书籍目录:

第1章绪论

1.1非寿险损失准备金概述

1.2研究背景

1.3国内外研究现状

1.4现有研究评述

1.5研究内容和结构安排

第2章广义线性模型

2.1指数分布族

2.2广义线性模型的组成要素

2.3参数估计

2.4统计推断

2.5模型的比较与选择

2.6本章小结

第3章非寿险未决赔款准备金估计的经典广义线性模型

3.1广义线性模型用于非寿险精算的特征分析

3.2损失准备金估计的广义线性模型

3.3预测误差的估计

3.4本章小结

第4章未决赔款准备金估计的两阶段广义线性模型

4.1基于PPCI法的两阶段广义线性模型

……

作者介绍:

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书籍摘录:

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原文赏析:

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其它内容:

书籍介绍

本研究以大数据时代的保险风险管理为背景,以现代风险管理与精算理论为基础,采用广义线性模型及其扩展模型,并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果,探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括:(1)引言;(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介;(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计;(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计;(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计;(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计;(7)结论。

书籍真实打分

故事情节:3分

人物塑造:4分

主题深度:8分

文字风格:3分

语言运用:4分

文笔流畅:6分

思想传递:4分

知识深度:8分

知识广度:7分

实用性:4分

章节划分:6分

结构布局:8分

新颖与独特:3分

情感共鸣:4分

引人入胜:3分

现实相关:8分

沉浸感:6分

事实准确性:8分

文化贡献:7分

网站评分

书籍多样性:9分

书籍信息完全性:9分

网站更新速度:8分

使用便利性:5分

书籍清晰度:5分

书籍格式兼容性:8分

是否包含广告:6分

加载速度:9分

安全性:8分

稳定性:5分

搜索功能:3分

下载便捷性:7分

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