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基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 卢志义 著书籍详细信息
- ISBN:9787310062225
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2022-03
- 页数:178
- 价格:25.20
- 纸张:胶版纸
- 装帧:平装-胶订
- 开本:16开
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
寄语:
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内容简介:
本研究以大数据时代的保险风险管理为背景,以现代风险管理与精算理论为基础,采用广义线性模型及其扩展模型,并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果,探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括:(1)引言;(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介;(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计;(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计;(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计;(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计;(7)结论。
书籍目录:
第1章绪论
1.1非寿险损失准备金概述
1.2研究背景
1.3国内外研究现状
1.4现有研究评述
1.5研究内容和结构安排
第2章广义线性模型
2.1指数分布族
2.2广义线性模型的组成要素
2.3参数估计
2.4统计推断
2.5模型的比较与选择
2.6本章小结
第3章非寿险未决赔款准备金估计的经典广义线性模型
3.1广义线性模型用于非寿险精算的特征分析
3.2损失准备金估计的广义线性模型
3.3预测误差的估计
3.4本章小结
第4章未决赔款准备金估计的两阶段广义线性模型
4.1基于PPCI法的两阶段广义线性模型
……
作者介绍:
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书籍摘录:
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原文赏析:
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其它内容:
书籍介绍
本研究以大数据时代的保险风险管理为背景,以现代风险管理与精算理论为基础,采用广义线性模型及其扩展模型,并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果,探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括:(1)引言;(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介;(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计;(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计;(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计;(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计;(7)结论。
书籍真实打分
故事情节:3分
人物塑造:4分
主题深度:8分
文字风格:3分
语言运用:4分
文笔流畅:6分
思想传递:4分
知识深度:8分
知识广度:7分
实用性:4分
章节划分:6分
结构布局:8分
新颖与独特:3分
情感共鸣:4分
引人入胜:3分
现实相关:8分
沉浸感:6分
事实准确性:8分
文化贡献:7分
网站评分
书籍多样性:9分
书籍信息完全性:9分
网站更新速度:8分
使用便利性:5分
书籍清晰度:5分
书籍格式兼容性:8分
是否包含广告:6分
加载速度:9分
安全性:8分
稳定性:5分
搜索功能:3分
下载便捷性:7分
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